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招商期货国债早班车20141017
2014-10-17   作者:招商期货
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招商期货国债早班车20141017

 2014年10月17日   星期五 

国债期货早班车

招商期货研究

国债期货



短期利率(Shibor)

代码

名称

价格

前一交易日价格

变化(BP)

SHIBORON.IR

隔夜

2.474

2.498

-2.4

SHIBOR1W.IR

1周

2.969

2.98

-1.1

SHIBOR2W.IR

2周

3.21

3.231

-2.1

SHIBOR1M.IR

1月

3.842

3.8648

-2.28

SHIBOR3M.IR

3月

4.5208

4.5255

-0.47




国债期货行情

名称

开盘价

最高价

最低价

收盘价

结算价

涨跌

幅度(%

成交量(手)

持仓量(手)

TF1412

95.550

95.618

95.260

95.438

95.458

0.142

0.15

4,304

10,607

TF1503

95.788

96.000

95.696

95.862

95.856

0.156

0.16

170

474

TF1506

96.150

96.190

95.902

96.072

96.062

0.192

0.20

22

91


国债期货仿真行情

名称

开盘价

最高价

最低价

收盘价

结算价

涨跌

幅度(%

成交量(手)

持仓量(手)

TT1412

98.080

98.200

98.070

98.150

98.130

0.070

0.07

6,191

6,514

TT1503

98.100

98.150

98.070

98.140

98.130

0.090

0.09

3,533

3,494

TT1506

98.060

98.120

98.020

98.100

98.100

0.040

0.04

2,014

3,359

T1412

93.380

93.420

93.180

93.400

93.390

0.220

0.24

5,575

6,319

T1503

93.600

93.650

93.320

93.540

93.520

0.270

0.29

4,133

4,877

T1506

93.370

93.390

93.180

93.310

93.300

0.240

0.26

4,145

5,045

招商评论

市场环境

  • 1. 周四国债期货主力合约TF1412高开低走,尾盘收阳线。三合约累计成交4496手,成交金额42.93亿元,较前一交易日略有下滑。
  • 2. 各合约分情况来看,TF1412合约收于95.438元,上涨0.142元,上涨幅度0.15%,成交4304手,持仓10607手,比前一交易日增仓148手;TF1503合约收于95.862元,较前一交易日上涨0.16%,成交170手,持仓474手,较前一交易日增仓56手;TF1506合约收于96.07元,较前一交易日上涨0.20%,成交22手,持仓91手,较前一交易日增仓2手。
  • 3. 现货市场方面,周四主力合约活跃CTD券(13附息国债15)净价报96.0000元,下跌0.500元,下跌幅度0.52%,国债收益率为4.2561%,较前一交易日上行10.25BP,隐含回购利率为13.7102%。

操作建议

资金价格中枢下移,建议长线看多操作。

套利机会

买入13附息国债15,卖出TF1412


重要声明

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